01
Latency Arbitrage 基础
什么是延迟套利 · 市场原理 · 盈利模型 · 风险与挑战
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖盘口与价差 · Level1/Level2 · 撮合引擎
微观结构交易所
03
网络延迟基础
延迟构成 · 光纤vs微波 · 网络拓扑 · ping/traceroute/mtr
网络测量
04
硬件加速入门
FPGA · GPU vs CPU vs FPGA · RDMA/DPDK · PTP/NTP
硬件加速
05
信号源识别
Coinbase/Binance/CME · Kaiko/Tardis · 延迟对比 · 可靠性评估
数据源对比
06
套利信号类型
跨所价差 · 三角套利 · 跨品种 · 期现 · 统计套利特征
策略分类
07
信号检测算法
阈值触发 · Z-score · 移动平均交叉 · 布林带 · 卡尔曼滤波
算法检测
08
延迟测量实战
时间戳精度 · NTP误差 · 硬件时间戳 · 延迟分布百分位数
测量精度
09
数据预处理
清洗缺失值 · 时间对齐 · 归一化 · 特征工程基础
数据预处理
10
信号回测框架
回测引擎 · 事件驱动 · 前视偏差 · 交易成本 · 滑点模拟
回测框架
11
低延迟编程 (C++)
内存管理 · Cache Line · 无锁数据结构 · 原子操作与屏障
C++低延迟
12
低延迟编程 (Python)
PyPy vs CPython · Numba · Cython · asyncio/uvloop
Python加速
13
网络编程优化
Socket调优 · 内核旁路DPDK · 零拷贝 · 多线程/多进程
网络优化
14
信号合成与过滤
多信号加权 · 小波/FFT去噪 · 相关性分析 · 衰减因子
信号过滤
15
风险管理
最大回撤 · VaR/CVaR · 杠杆管理 · 动态仓位 · 止损
风控核心
16
订单执行算法
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 市价vs限价 · 订单簿冲击成本
执行算法
17
延迟套利策略 (跨所)
Coinbase-Binance价差 · CME-Binance期现 · 延迟差异 · 做市商
跨所实战
18
延迟套利策略 (事件驱动)
新闻事件 · 宏观经济 · 交易所宕机 · 清算事件套利
事件驱动
19
信号监控系统
实时面板 · 告警阈值 · 结构化日志 · Prometheus/Grafana
监控运维
20
信号数据库
InfluxDB/ClickHouse · 存储优化 · 数据压缩 · 生命周期
数据库时序
21
机器学习信号增强
特征重要性 · XGBoost/LightGBM · LSTM · 强化学习
ML增强
22
高频统计套利
配对交易 · 均值回归 · 协整检验 · ADF/Engle-Granger
统计高频
23
延迟套利基础设施
服务器选型 · 托管机房 · Leaf-Spine · 冗余设计
基础设施架构
24
合规与监管
法律边界 · Spoofing/Layering · Rate Limit · 监管报告
合规法律
25
信号测试与验证
A/B测试 · 蒙特卡洛 · 压力测试 · Walk-Forward分析
测试验证
26
实战项目 (一)
延迟测量工具链 · 跨所价差检测 · 实时管道 · 最小可行策略
实战项目
27
实战项目 (二)
毫秒到微秒优化 · 硬件时间戳 · FPGA加速 · 性能调优
实战微秒
28
实战项目 (三)
完整回测系统 · 多策略组合 · Grid/Bayesian优化 · 报告生成
回测优化
29
实战项目 (四)
生产级信号系统 · 监控告警 · 故障恢复 · 性能基准
生产部署
30
课程总结与进阶
5G/卫星互联网 · 量子计算 · 社区资源 · 职业路径
未来进阶